株の自動取引システムを作った
作った株の自動取引システムを動かし始めて半年くらいなのでその進捗。
グラフの通り順調に損失を出している。
- RSI・RCIベースの戦略をパラメータ最適化しつつ運用開始
- 楽天RSSによる監視と新高値・出来高価格分析の戦略を追加
- 指標の状況に合わせて利食い・損切のライン、取引銘柄数を調整
- 信用取引対応・業種ごとの騰落率・出来高の分析を追加
こうしてグラフで見てみると追加した仕組みがうまくいってなさそう。実際、スクレイピングが動いてなくて損切が遅れたり、データの更新ができてなかったりで損失が出ることが多かった。退場してないのでまだ大丈夫。
最近読んだ本で仕掛けるのは川に飛び込むようなものという記述をみて、抵抗線・支持線・現在値を見てタイミングを計るようにした。
日次バッチ
やってることはたぶん普通
- データ更新
- 銘柄の基本情報からスクリーニング
- 上昇トレンドの銘柄を抽出
- 業績が良い銘柄を抽出
- 指標のトレンド確認
- シグナル出力
- 注文
↑と戦略のパラメータ最適化。
ザラ場中
5分毎にチェック。楽天RSSを動かすためだけに小型PC買った。
ECS 小型デスクトップパソコン LIVA Zシリーズ Celeron N3350/メモリ4GB/eMMC32GB/Windows 10 Home LIVAZ-4/32-W10(N3350)
ライブラリ等
- pandas：データ読込・書込等
- talib：指標算出用。ほとんど自作してしまったのであまり使ってない。
- scikit-optimize：戦略のパラメータ最適化用
- statsmodels：トレンドの把握用
- matplotlib：指標込みのチャート描画用
- slackbot：自動取引の停止・再開、チャートの確認用
